Ein eigenes Programm zur Technischen Analyse von Kryptowährungen in Python programmieren E-Book

Daniel Perl

• Herausgeber: epubli
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Deutsch
• Veröffentlichungsjahr: 2025

Seitenzahl: 72

Beschreibung

Kennen sie das? Sie möchten in eine Kryptowährung investieren und eine Technische Analyse durchführen, finden bei den Standard-Tools aber nicht das passende Werkzeug oder die benötigte Software ist sehr teuer? Dann ist dieses Buch genau die richtige Lösung für Sie. Als studierter Volkswirt führe ich regelmäßig Technische Analysen mit der Programmiersprache Python durch, mit der man absolut flexibel eigene Lösungen für die Technische Analyse und sämtliche Kennzahlen und Indikatoren wie etwa den RSI, den MACD, den stochastischen Oszillator, die Bollinger Bänder, das Fibonacci Retracement oder den ADX programmieren kann. Außerdem kann man damit wunderbar einfach verschiedene Kryptowährungen miteinander vergleichen und deren Renditen sowie deren Volatilität berechnen. Dieses Wissen, wie man solche Analysen in Python programmiert und damit ein komplettes Programm erstellt, in dem Sie Analysen automatisiert durchführen können, möchte ich in diesem Buch an sie weiter geben.

Leseprobe

Geld, Geld, Geld regiert die Welt!

Und bald regiert das digitale Geld!

Text und Gestaltung: Copyright by Daniel Perl

Verlag:

Daniel Perl

c/o Gustav Perl

Wannisweg 4

94209 Regen

Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Inhaltsverzeichnis

Einleitung...................................................................................................1Die 10 größten Kryptowährungen.............................................................4 Vorschau des Programms..........................................................................8  Labels und Eingabefelder erstellen..........................................................10

Spaltennamen anzeigen...........................................................................17 Kursverlauf anzeigen...............................................................................19  

Kursverläufe vergleichen.........................................................................25

Der Relative Stärke Index RSI...................................................................36 Die MACD.................................................................................................41     Die Standardabweichung.........................................................................52 Der Stochastische Oszillator...................................................................55 Das Fibbonacci-Retracement...................................................................62 Die Bollinger Bänder................................................................................67 Die Durchschnittskurse...........................................................................76 Der ADX-Indikator....................................................................................83

Die Rendite..............................................................................................95 Die Erstellung der Buttons.....................................................................100

Ein eigenes Programm zur Technischen Analyse von Kryptowährungen in

Python  programmieren

Daniel Perl

Einleitung

Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Diese Weisheit, die seit der Erfindung des Geldes nichts von ihrem Wahrheitsgehalt verloren hat, wurde und wird auch weiterhin von allen Menschen und Regierungen dieser Welt verinnerlicht und weitergegeben. Die einzige Frage, die in unserem Jahrhundert entscheidend sein wird ist, welches Geld in Zukunft die Welt regiert. Es gab immer mehrere Währungen, die parallel verwendet wurden, wie etwa Bargeld und Zigaretten in Kriegszeiten, Goldmünzen und Silbermünzen oder Bargeld und Geld auf Bankkonten. Neu hinzugekommen zu diesem Geld sind die sogenannten Kryptowährungen.

Diese Währungen, die auch als digitales oder elektronisches Geld bezeichnet werden, sind Währungen, die tatsächlich nur digital existieren und nicht materialisiert werden können, wie dies bei Bankguthaben möglich wäre. Genau wie "normales" Geld können mit Kryptowährungen Waren und Dienstleistungen bezahlt werden. Der große, ja sogar revolutionäre Unterschied zu den herkömmlichen Zahlungsmitteln ist, dass keine traditionellen Bankensysteme für das Bezahlen mit Kryptowährungen benötigt werden. Dadurch fällt auch die Überwachung und Kontrolle durch Banken und Regierungen weg, was die Beliebtheit dieser Kryptowährungen enorm steigert, da ein solches Finanzsystem fairer, kostengünstiger und transparenter funktioniert als die bisherigen Finanzsysteme. Für alle Transaktionen von Kryptowährungen verwendet man die sogenannte Blockchain-Technologie. Eine Blockchain ist eine Art digitaler Gemeinschaftsaufzeichnung von Daten über Kryptowährungen. Bei diesen Aufzeichnungen werden der Eigentümername und ein dazugehöriger Zeitstempel gespeichert in einem sogenannten Block, der an den Anfang der Blockchain angehängt wird. Da die Daten nicht nur auf einem Rechner, sondern auf sehr vielen im Netzwerk gespeichert werden, hat jeder Teilnehmer Zugriff auf die Daten, gleichzeitig können Hacker Besitzrechte von Kryptowährungen nicht ändern, da die Blockchain sehr transparent ist und die einzelnen Blöcke durch einen Verschlüsselungscode verbunden sind. Würde ein Hacker versuchen die Daten eines Blocks zu ändern, wird die Verbindung zu diesem Block unterbrochen und das Netzwerk kann dies als Betrugsversuch identifizieren.

Da wir in diesem Buch keine technischen Details von Kryptowährungen und der Technologie dahinter diskutieren wollen, sondern ihre Kurse mit einem selbst programmierten Programm in Python analysieren wollen, fokusieren wir uns auf die Preisbildung von Kryptowährungen und wie man diese analysiert. Grundsätzlich werden die Preise oder Kurse von Kryptowährungen durch Angebot und Nachfrage gebildet, wie bei anderen Gütern und Währungen eben auch. Darüber hinaus ist die Marktkapitalisierung einer Kryptowährung eine entscheidende Größe, genau so wie Mitteilungen in der Presse und vor allem die Möglichkeit zur Integration in bestehende Finanzsysteme, die in Zukunft immer wichtiger werden wird.

Natürlich gibt es neben den genannten Vorteilen auch Nachteile. Kryptowährungen unterliegen sehr großen Kursschwankungen und können daher leicht als Spekulationsobjekt betrachtet werden und eben nicht mehr als Wertaufbewahrungsmittel wie klassische Währungen. Außerdem ist der Kryptowährungsmarkt sehr anonym, was zu Marktmanipulation und Finanzkriminalität führen kann.

Nichtsdestotrotz bieten Kryptowährungen für risikofreudige Anleger eine einmalige Chance und deswegen wollen wir uns in diesem Buch damit beschäftigen, Technische Analysen  von den Kursen von Kryptowährungen mit einem selbst erstellten Programm in Python durchzuführen, um so die zukünftigen Kursentwicklungen vorherzusehen und dabei nicht auf Standardwerkzeuge angewiesen zu sein, die meistens sowieso nicht die Funktionen bieten, die man benötigt oder die sehr teuer sind. In dem hier programmierten Python Programm werden wir sehen, wie man den RSI, den ADX, den Stochastischen Oszillator, das Fibonacci-Retracement, den MACD und die Bollinger Bänder berechnet und graphisch darstellt mit ein paar zusätzlichen Sonderfunktionen.

Die 10 größten Kryptowährungen

Bevor wir mit der Analyse von Kryptowährungen beginnen, wollen wir diese erst einmal kennen lernen. Momentan gibt es ungefähr 8600 Kryptowährungen, jedoch haben 20 davon einen Marktanteil von 90 Prozent. Wir wollen uns in diesem Buch mit den 10 größten Kryptowährungen beschäftigen, da diese schon etabliert sind und daher zumindest ein etwas geringeres Risiko aufweisen als unbekanntere Kryptowährungen. Natürlich beginnen wir mit der Kryptowährung schlechthin, die mittlerweile jedem ein Begriff sein dürfte.

Bitcoin

Momentan kostet ein Bitcoin 94.000 Euro und ist damit deutlich teurer als jede andere Kryptowährung. Sie war die erste offizielle Kryptowährung, die ein dezentrales Buchungssystem auf Basis einer Blockchain benutzte. Außerdem ist der Bitcoin manipulationssicher, zensurresistent und deflationär, denn es können maximal 21 Millionen Bitcoin erschaffen werden.

Ethereum

Die zweitgrößte Kryptowährung hat ebenfalls eine Blockchain, auf der viele dezentrale Anwendungen aus der Finanzwirtschaft basieren. Auch NFTs werden häufig mit Ethereum gekauft und man hat es mittlerweile geschafft, einen umweltfreundlicheren Konsensmechanismus zu entwickeln.

Tether

Diese Kryptowährung belegt momentan Platz 3 und ist der größte Stablecoin. Dies bedeutet, dass Tether an den Wert eines echten Vermögenswertes, in diesem Fall den US-Dollar, gekoppelt ist. Jedoch hat Tether momentan Probleme mit den Aufsichtsbehörden, da nicht belegt werden kann, ob Tether mit genügend Dollarreserven ausgestattet ist.

Binance Coin

Diese Kryptowährung gehört zur Binance Handelsbörse für Kryptowährungen. Mit ihr lassen sich Transaktionsgebühren bezahlen und man kann Vergünstigungen für das Bezahlen mit Binance Coin bekommen.

Solana

Diese Kryptowährung basiert auf einer Blockchain mit sehr hoher Geschwindigkeit und minimalen Transaktionsgebühren und bietet die sogenannte Proof-of-History Funktion, mit der die Richtigkeit von Transaktionen bestätigt wird.

USD-Coin

Diese Kryptowährung ist ebenfalls ein Stablecoin und bildet den Wert des US-Dollars ab mit immer weiter wachsendem Erfolg.

Ripple(XRP)

Diese Kryptowährung ist ebenfalls bekannt als Digitalmünze der Banken, da sie die Probleme von Banken lösen möchte, wie etwa effizienter und günstiger zu sein als die aktuellen Bankensysteme. Es gibt Vermutungen, dass sogar die russische Zentralbank mit Ripple kooperiert.

Toncoin

Diese Kryptowährung gehört zum Netzwerk des Telegram-Messengers und wird unter anderem im Telegram-Casino zur Bezahlung verwendet.

Dogecoin

Ursprünglich wurde der Dogecoin als Spaßwährung und Bitcoin-Parodie ins Leben gerufen, hat sich aber mittlerweile als ernstzunehmende Kryptowährung etabliert. Obwohl diese Kryptowährung technisch nicht mit den anderen großen Währungen mithalten kann, entwickelt sich ihr Kurs nicht zuletzt wegen der Unterstützung von Elon Musk sehr positiv.

Cardanao

Diese Kryptowährung stellt eine Plattform zum Ausführen von Smart Contracts bereit und verwendet das Proof-of-Stake Verfahren um umweltschonender zu sein. Außerdem will es multifunktional, effizient und sicher sein, was durch ständige Weiterentwicklung gewährleistet werden soll.

Vorschau des Programms

Bevor wir mit der Programmierung unseres Programms starten, wollen wir erst einmal betrachten, wie dieses zum Schluss aussehen soll, damit man die einzelnen Schritte besser versteht.

Wie man sehen kann, kann man den Dateinamen der zu verwendenden Datei angeben, dazu die Spalten aus dieser Datei anzeigen lassen und den Kurs der ausgewählten Kryptowährung anzeigen lassen mit Hilfe der Buttons und Eingabefelder oben links. Darunter kann man mit den verschiedenen Buttons die Kennzahlen der Technischen Analyse der ausgewählten Kryptowährung berechnen lassen. Rechts kann man die Kurse verschiedener Kryptowährungen angeben und verschiedene Kurse der untersuchten Kryptowährung, die man zur Berechnung der Kennzahlen benötigt. Wir nehmen als Beispiel XRP:

Das Programm ist so gestaltet, dass die Zahlenwerte farblich hinterlegt sind, damit man sofort einen ersten Überblick hat, ob die Werte positiv oder negativ sind. Außerdem hat man verschiedene Wahlmöglichkeiten und man kann zusätzlich mehrere nützliche Grafiken erzeugen, die aber erst in späteren Kapiteln des Buches vorgestellt werden, in denen sie dann genauer erklärt werden.

Labels und Eingabefelder erstellen

Bevor wir die einzelnen Funktionen programmieren, wollen wir die Bibliotheken importieren und die Benutzeroberfläche mit den ganzen Labels und Eingabefenstern erzeugen, die Buttons erzeugen wir später. Der Programmcode sieht wie folgt aus:

Wir benötigen folgende Bibliotheken, die wir mit folgendem Code einbinden:

from tkinter import *

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import array as ar

import statistics

Mit folgenden Befehlen erschaffen wir die Benutzeroberfläche mit dem Namen fenster(), legen die Größe fest und geben ihr einen Titel:

fenster.geometry("1100x800")

fenster.title("Perls Analyseprogramm für Kryptowährungen")

Anschließend erzeugen wir auf der Benutzeroberfläche ein Label in dem der Text "Dateiname eingeben:" stehen soll mit Hintergrundfarbe "azure" und der Position x=80, y=100.

labelDateieingabe.configure(bg="azure")

labelDateieingabe.place(x=80, y=100)

Mit folgendem Befehl erzeugt man ein Eingabefeld. 0 bedeutet, dass es leer sein soll, r steht für den Befehl lesen (read) und str() sorgt dafür, dass der Wert in eine Stringvariable umgewandelt wird. Mit dem Befehl place wird die Position angegeben.

Dateieingabe.insert(0, str(r""))

Dateieingabe.place(x=300, y=100)

Mit folgendem Text legen wir die Überschrift fest. Hierfür sind alle Befehle bekannt, lediglich das Festlegen der Schrift ist neu mit dem Befehl font=(), in dem die Schriftart, Schriftgröße und Fett oder Kursiv festgelegt wird sowie die Größe des Feldes mit width und der Hintegrund mit configure(bg=white).